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A minha pergunta é: Os testes da Tradestation back são confiáveis? Está permitindo derrapagens e comissões por isso parece bastante justo para mim, mas troquei Forex no Metatrader4 e sei com certeza que os testes de volta não podem ser confiáveis e são praticamente inúteis. Então, é Tradestation fair?
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O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
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Divulgação de desempenho hipotético: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
Uma Estratégia Semi-Automática de Negociação de Linha de Tendências.
O gráfico abaixo ilustra as linhas de tendência desenhadas pelo usuário que controlam uma estratégia semi-automatizada para executar as negociações desejadas: (1) uma entrada de ordem de parada de venda (TL pontilhada TL), (2) uma meta de lucro (TL verde sólido) e (3) uma ordem de parada de compra como perda de parada (TL verde pontilhada):
Uma descrição detalhada da técnica, documentação do código e recomendações de configuração podem ser encontradas nessas seções que se seguem:
As linhas de tendência classicamente desenhadas fornecem um dos melhores indicadores para identificar uma mudança ou ruptura de uma tendência. Por esse motivo, seu uso na direção de estratégias comerciais semi-automáticas está se tornando mais popular.
Vários métodos foram propostos para ativar pedidos usando linhas de tendência desenhadas manualmente no gráfico. Por exemplo, o número da linha de tendência ou sua cor pode ser usado para identificar o tipo de ordem desejado (Limite de Compra, Parada de Compra, Limite de Venda, Parada de Venda).
As características desejáveis de qualquer sistema usado para definir linhas de tendência são que seja lógico, intuitivo e amigável:
No entanto, o uso de números de linha de tendência para identificar o tipo de ordem desejada é problemático. O comerciante deve desenhar as linhas de tendência desejadas em uma ordem específica, uma vez que os números das linhas de tendência são atribuídos sequencialmente à medida que são adicionados a um gráfico. O comerciante deve garantir que não existam outras linhas de tendência no gráfico, uma vez que as linhas de tendência desenhadas anteriormente podem ter exibido a partir do intervalo de dados exibido no gráfico. Se um erro for feito e uma linha de tendência é excluída e, em seguida, redesenhada, os números da linha de tendência podem não corresponder mais aos tipos de ordem associados e a estratégia pode não se comportar conforme o esperado.
Usar cor para identificar o tipo de ordem desejado é um pouco mais amigável e menos propenso a erros comerciais. Depois de definir as cores específicas que são para representar tipos específicos de pedidos (Limite de Compra, Parada de Compra, Limite de Venda, Parar de Venda, etc.), funções como a função de Tradestation incorporada TL_FindColor podem ser usadas para localizar o número da linha de tendência de A primeira linha de tendência que combina uma dessas cores. Infelizmente, o número de cores que exibem brilhantemente em um gráfico é limitado e as cores mais escuras não são facilmente vistas.
Usando tanto a linha de tendência Cor e Estilo (sólido, tracejado, pontilhado, etc.) para identificar os vários tipos de ordem parece ter algumas vantagens:
Como ordens (Buy Limit, Buy Stop) podem ser atribuídas a mesma cor, mas estilos diferentes, produzindo uma tarefa mais fácil de usar que se presta a uma curva de aprendizado mais curta e um menor risco de "acidentes" de escolher a cor incorreta. Da mesma forma, as ordens que compartilham outras características similares (Buy Stop, Sell Stop) podem ter o mesmo Estilo (por exemplo, linha de tendência pontilhada), mas cores diferentes. Com vários estilos disponíveis, é necessário usar menos cores, permitindo o uso das cores mais brilhantes e visíveis para linhas de tendência e uma atribuição intuitiva e lógica de combinações de cores e estilos que é fácil de lembrar.
A maioria das ações de estratégia de negociação pode ser reduzida para quatro tipos de pedidos, Limite de Compra, Parada de Compra, Limite de Venda e Parar, da seguinte forma:
Para tornar a negociação da linha de tendências mais intuitiva e fácil de usar, Color e Style podem ser usados para identificar características semelhantes desses quatro tipos de ordem, como no seguinte arranjo:
Trend Line Break Out Entry.
Muitas vezes, pensa em um comércio de fuga como um canal de preço de movimento horizontal e ordens de parada horizontal acima e abaixo do canal, buscando uma fuga em qualquer direção.
No entanto, um uso mais freqüente da entrada da linha de tendência é uma ruptura em uma tendência significativa. Claro que a palavra significativa é relativa, mas o objetivo é encontrar uma tendência que tenha continuado por barras suficientes para que, uma vez que a tendência quebra o retracement será suficiente para gerar lucro.
Petróleo Bruto (CLK09)
O gráfico acima mostra uma tendência ascendente nos futuros do petróleo bruto (CLK09) de aproximadamente 2 dólares. Este não é um grande movimento para o petróleo, mas um retracement grande o suficiente para gerar lucro é antecipado quando esta tendência está quebrada.
Uma linha de tendência Red Dotted foi desenhada abaixo da tendência de preços indicando que uma ordem de parada de venda é desejada. Quando esta linha de tendência é atingida, um contrato será vendido curto.
Posição curta desencadeada pela Trend Line.
Pouco depois, no quadro acima, o Stop de venda é atingido e uma posição curta é tomada:
Parar a perda e as linhas de tendências de metas de lucro adicionadas.
À medida que o movimento para baixo avança no gráfico abaixo, uma linha de tendência de compra (Green Pattern) é adicionada, representando uma perda de parada inicial. A linha de tendência do limite de compra (Green Solid) é adicionada, representando um alvo de lucro potencial.
Stop linha de tendência de perda angeled para baixo para seguir a tendência.
No gráfico acima, a tendência descendente torna-se ainda mais estabelecida. A linha de tendência da compra de parada (verde) está inclinada para baixo para criar uma interrupção até mesmo parar a perda. Não se sabe se esta linha de tendência ou o objetivo de lucro serão atingidos primeiro.
O pequeno retracement atinge a linha de tendência Buy Stop, encerrando o comércio.
À medida que a ação do preço continua, um retracement menor atinge a linha de tendência do Buy Stop, e o comércio é fechado por um pequeno lucro de US $ 370.
Negociação de gama.
Os futuros de cobre HGK09 estavam tendendo para baixo e, em seguida, começam a se mover lateralmente.
Uma oportunidade potencial de negociação em escala é antecipada. Uma linha de tendência de perda de proteção protetora é desenhada acima e abaixo do novo intervalo de negociação.
As linhas de tendência de ordem de compra e venda são adicionadas dentro do intervalo de negociação acima.
As propriedades da estratégia são ajustadas para permitir vários negócios em um cenário de negociação de intervalo, definindo o Maximum Trades para um número grande (99) e definindo o MaxLimitReversals para um grande número similar (99):
A estratégia é ativada e começa a negociar.
À medida que o tempo avança, ocorrem vários outros negócios de alcance. Eventualmente, o preço se move mais alto e desencadeia a linha de tendência de stop loss acima do intervalo de negociação para parar a negociação adicional.
A análise do desempenho da estratégia indica lucro significativo dessa abordagem. Depois de subtrair o lucro das 2 primeiras negociações (US $ 7.333) que foram feitas em barras históricas na criação da estratégia, o lucro líquido da negociação é de US $ 20.000 - $ 7.333 = $ 12.666.
Programa principal.
O programa principal é dividido em duas seções, contendo o código que deve ser executado (1) com cada marca e (2) no final de cada barra.
Toda região de processamento de tiques.
Esta seção deve ser executada com cada tico e realiza o seguinte:
Determine a posição de mercado. Determine quando os dados em tempo real são iniciados. Se o RealTimeOnly foi especificado, identifica quando os dados em tempo real estão disponíveis e sinaliza a estratégia para começar a processar negócios. Determine se houve uma mudança de posição. Se a posição foi alterada, processe esta alteração usando Method ProcessPositionChange.
Método ProcessPositionChange Components.
Ordem do métodoExecuted.
Determinar qual ordem acabou de executar é mais complicado do que se poderia pensar. Quando um preço limite é atingido, não há garantia de que a ordem limite será executada. Da mesma forma, se as ordens de paragem estão sendo encaminhadas para o servidor Tradestation, o preço que atinge o preço de parada ainda não é suficiente para determinar se a ordem de parada foi executada porque as Preferências de Entrada de Ordem para parar de ativar definido pelo usuário não são conhecidas pela estratégia.
Method OrderExecuted determina qual a ordem que acabou de executar, comparando o último preço do tick com os vários valores de ordem ativos. A ordem mais próxima do preço do último tic é assumida como a ordem que desencadeou a mudança na posição. Isso funciona bem para limitar e parar as orers. As ordens de mercado, quando o estado é necessário para fazê-las, assumem a execução imediata. Portanto, a ordem "que acabou de ser executada", contida na variável ID_Order, é codificada quando uma emissão de mercado é emitida.
Método StopReversalCompletion.
Existe um problema bem documentado com perda de sincronização de posição real com a posição de estratégia quando as ordens de parada tentam reverter uma posição existente.
Ao monitorar a MarketPosition atual e identificar a ordem mais recente que executou, pode-se determinar se a reversão desejada da posição foi realmente realizada.
Existem duas soluções para garantir que as ordens para reverter uma posição usando uma ordem de parada sejam concluídas com sucesso.
A primeira solução é usar o código, e este é o propósito do método StopReversalCompletion. Se a reversão da posição pretendesse, então a inversão variável será verdadeira. Se a posição muda de posição curta ou longa para plana, então a inversão não foi concluída. Nesse caso, Method StopReversalCompletion usará a ordem de mercado apropriada para completar a reversão.
O segundo método é realizado definindo propriedades de estratégia da seguinte maneira:
Formato - Todas as Estratégias - Guia Automação A estratégia de envio gerada pára pedidos diretamente para a Rede de Execução de Pedidos da TradeStation e, sempre mantenha pressionadas as ordens no servidor Stop da Rede de Execução de Pedidos da TradeStation, mesmo que o destino de execução suporte nativamente as ordens de parada.
Se as configurações de formatação de estratégia acima forem usadas, então o método StopReversalCompletion precisa ser chamado. Este segundo método é o método recomendado, e é assumido que o usuário usará essas configurações. Por esse motivo, a chamada para Method StopReversalCompletion foi comentada no programa principal.
Se o usuário NÃO desejar usar essas configurações Format - All Strategies, a chamada ao método deve ser descomentada no programa principal.
Método SetStrategyLogic.
Método SetStrategyLogic é responsável pela aplicação das seguintes regras de negociação:
Um Stop de compra não pode ser & quot; hit & quot; mais de uma vez por estratégia executada.
End Of Bar Processing Region.
O processamento de fim de barra inclui as seguintes tarefas:
Method StrategyInitialize (executado apenas uma vez)
Cria uma variável de rótulo que exibirá os parâmetros de entrada no gráfico. Identifica todas as linhas de tendência válidas, usando o Método TLValid.
O método usado para calcular o valor da linha de tendência varia dependendo se o cálculo está sendo feito no final de uma barra ou intrabar.
Valores da linha de tendência do Intrabar. O valor da linha de tendência na barra atual é usado para gerar pedidos intrabar. O valor da linha de tendência é amostrado cada ReCalcSeconds (valor padrão = 2). Isso garante que, se o usuário mover a linha de tendência durante a estratégia, os novos valores serão atualizados nas ordens geradas pela estratégia em apenas ReCalcSeconds. Valores da linha de tendência de fim de barra. Os valores de todas as linhas de tendência ativas na próxima barra são calculados adicionando o valor atual da linha de tendência e a inclinação (a quantidade que muda com cada barra), armazenando o resultado nas variáveis BuyLimitValue, BuyStopValue, SellLimitValue e SellStopvalue. Isto é para garantir que, no próximo tick seguinte ao fim da barra, marque, o valor da linha de tendência para a próxima barra será usado no primeiro tiquetaque da nova barra.
Portanto, o próximo "tick" quot; Após o final da barra será a próxima barra.
Método ProcessTradeOrders.
Este método gera todas as ordens implícitas em todas as linhas de tendência ativas que o usuário desenhou.
As instruções de depuração estão dispersas em todo o código e geram um registro de todos os pedidos colocados se o usuário tiver definido a opção de formatação da estratégia Depuração = true. Esse registro pode ser examinado usando a barra de saída EasyLanguage.
Trend Line Alerts.
Para se preparar para usar este sistema de estratégia de linha de tendência, os valores padrão de propriedades da linha de tendência são definidos da seguinte maneira:
A cor padrão é definida como um estilo de cor brilhante (ciano) e de linha contínua para que possa ser facilmente observado no gráfico. A linha de tendência padrão não deve ser uma das combinações estilo cor associadas a um dos quatro tipos de pedidos descritos acima. Isto é para garantir que uma linha de tendência desenhada para fins de análise do gráfico não seja confundida com uma ordem comercial de estratégia.
As linhas de tendência de cores padrão (ciano) podem ser usadas pelo usuário para gerar alertas sobre trocas potenciais sem que a ordem comercial seja gerada. Isso é útil para alertar o usuário para negociações em potencial onde a ação de preço não foi totalmente desenvolvida para que a ordem comercial seja formulada.
As propriedades padrão da linha de tendência para Alertas são definidas da seguinte maneira:
As preferências de mensagens globais são então configuradas da seguinte maneira:
Alarmes de áudio contínuos e contínuos permitem que o comerciante se afaste do computador enquanto a estratégia é executada. As janelas de alerta visual serão vistas se o volume do computador for desativado temporariamente, ou um alerta sonoro tiver sido manualmente silenciado.
Ao usar a negociação de tendências com estratégias, serão desenhadas muitas linhas de tendências. Por conveniência, a barra de ferramentas na parte superior do espaço de trabalho do gráfico pode ser personalizada para incluir um ícone Draw Trend Line (ícone de lápis no canto inferior direito):
Esta ferramenta de desenho de linha de tendência acelera o processo de desenho de múltiplas linhas de tendência. A cor padrão é configurada para uma combinação de cores e estilos diferente de uma das escolhidas para os quatro tipos principais de ordem, para evitar acionar ordens inadvertidamente quando um "teste" e quot; linha de tendência está sendo colocada.
Uma vez que a linha de tendência está em posição, a Cor e o Estilo da linha de tendência são alterados para o associado ao tipo de ordem desejado, conforme observado na tabela acima. Se o comerciante prefere uma associação diferente de Cor e Estilo entre os vários tipos de ordem, estes podem ser re-definidos nas variáveis de entrada da estratégia.
Se um comerciante quiser apenas um alerta e não deseja colocar uma ordem comercial, a linha de tendência padrão (Cian-Solid Line) é usada para ativar o alerta. Se uma execução comercial for desejada, a linha de tendência desenhada será imediatamente reformatada para Cor e Estilo apropriada para o tipo de ordem desejado.
Formatar propriedades da estratégia.
Variáveis de entrada.
Várias variáveis de entrada definidas pelo usuário para a estratégia TL_Trader determinam quais ordens são possíveis e, portanto, geradas.
RTOnly (apenas em tempo real): se False, a negociação pode ocorrer em barras históricas e em tempo real. Se for verdade, a negociação só pode ocorrer em barras em tempo real.
SetStrategyPosition: define a quantidade de contratos (ações) de qualquer posição real antes de iniciar a estratégia.
TradeSize: número de contratos (ações) para cada comércio.
PriceRef: O preço usado para disparar pedidos de parada. Nota, com IOG = true, o preço negociado mais recente é sempre igual a "fechar". Em contraste, com IOG = false, fechar será o preço de fechamento real da barra e os negócios não serão disparados até o último tic da barra atual.
TradeDirection: = 0 se os negócios podem ocorrer em qualquer direção, = 1 se apenas os negócios longos são permitidos e -1 se apenas negociações curtas são permitidas.
MaximumTrades: o número máximo de negociações que a estratégia pode fazer antes de se tornar inativo.
MaxLimitReversals: o número de vezes que uma ordem de limite pode reverter a posição atual. Se uma ordem de limite for usada como um alvo de lucro para fechar uma posição, então, configure = 0. Se uma ordem de limite for usada para reverter a posição atual quando for atingida, defina um valor & gt; 0. Se o intervalo de negociação para frente e para trás entre duas ordens de limite, defina um valor alto para permitir múltiplas reversões de posição.
MaxStopReversals: o número de vezes que uma ordem de parada pode reverter a posição atual.
ReCalcSeconds: o número de segundos decorridos antes da estratégia verificará se o usuário moveu ou excluiu qualquer uma das linhas de tendência estabelecidas. Se uma tendência for movida pelo usuário, este será o número de segundos que decorrerá antes do novo preço da ordem ser calculado com base na nova posição da linha de tendência.
Depuração: se for verdade, um log de todos os pedidos gerados é impresso no EasyLanguage Print Log.
UseKillColor: uma vez que uma ordem de limite é "hit", geralmente é desativada para uso posterior, dependendo das configurações de MaximumLimitReversals. Cada ordem de parada que é & quot; hit & quot; Durante a estratégia também é desativado. Quando uma linha de tendência é desativada, está configurada para colorir = KillColor se UseKillColor = true.
Isto é para dar ao usuário uma confirmação visual de que a ordem associada a uma linha de tendência foi executada e se tornou inativa. Também lembra ao usuário que se esta linha de tendência for movida para uma nova posição, ela permanece inativa até sua cor e estilo terem sido alterados de volta para uma das combinações que indicam um pedido BuyLimit, SellLimit, BuyStop ou SellStop e a estratégia é atualizado com Ctl-R.
KillColor (branco padrão): uma linha de tendência desativada durante a execução da estratégia é alterada para color = KillColor se UseKillColor = True.
Cálculos.
Configurações de automação de estratégia.
As configurações de formatação de automação recomendadas são mostradas acima.
Propriedades da estratégia para todas as estratégias.
As opções de formatação recomendadas em Propriedades da Estratégia para Todas as Estratégias, na guia Automação, são mostradas abaixo. As seleções de ordem de parada são necessárias para que a estratégia execute reversões de posição durante dados em tempo real.
Propriedades da estratégia para todas as estratégias.
O procedimento a seguir é recomendado ao usar esta estratégia:
Insira a estratégia em um gráfico. Formate os parâmetros de entrada da estratégia para o estilo de negociação desejado. Desenhe uma ou mais linhas de tendência para controlar a geração de ordens. A cor padrão para uma linha de tendência recém-desenhada geralmente será uma cor diferente do vermelho ou verde que a estratégia reconhece como uma linha de tendência de geração de ordem. Formate cada linha de tendência para a cor (vermelho, verde) e estilo (sólido, pontilhado) associado ao tipo de ordem que esta linha de tendência irá gerar. Uma vez que todas as linhas de tendência foram definidas e estão nas posições apropriadas no gráfico, atualize o gráfico usando CTL-R ou na barra de Menu usando: Visualizar - Atualizar - Recarregar.
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