Estratégias avançadas de negociação de futuros

Estratégias de negociação.

Expansão de Fibonacci: uma melhor maneira de atingir metas de preços de tempo.

Por Toni Hansen | 1 de fevereiro de 2014.

Aqui, mostramos como usar os níveis de expansão da Fibonacci para estabelecer níveis de metas de alta probabilidade e gerenciar as posições abertas à medida que elas se desenvolvem.

Análise do sistema de negociação: então e agora.

A tecnologia do sistema de comércio avançou rapidamente no final dos anos 80 e início dos anos 90, estabelecendo paradigmas que persistem hoje. Aqui está um olhar para onde estamos - e onde podemos ir.

Construção de modelos avançados para negociação do S & amp; P 500.

As máquinas de suporte de vetores são uma das fronteiras da vanguarda da tecnologia comercial. Aqui, usamos essas ferramentas para construir um modelo semanal para futuros de índices de ações.

Desbloqueando o mistério da construção de estratégias comerciais.

Desenvolver seus próprios indicadores é útil, mas colocar essas ferramentas para funcionar é o verdadeiro desafio.

Criando indicadores personalizados.

Saber como construir seus próprios indicadores é fundamental para o comerciante técnico de hoje. Aqui, detalhamos o processo, desde conceituação até codificação.

Evitando a paralisia comercial por análise.

É fácil ficar sobrecarregado por muitas medidas de desempenho. Saiba o que importa no seu relatório de desempenho.

Qual é o seu (mercado) tipo?

Reconhecer se o mercado está subindo, descendo ou de lado é a chave para o sucesso. As médias móveis podem ajudar.

Como definir metas de lucro e controlar as perdas.

Usando análise estatística para coletar os dados necessários para construir um quadro de gerenciamento de risco adequado.

Ganhando lucro com W. D. Gann.

Por Kent Kofoed | 27 de novembro de 2012.

Discutimos a aplicação adequada do fã do Gann para entender como, e por que, é formado.

Negociação de opções avançadas: o spread de borboleta modificado.

A maioria dos indivíduos que comercializam opções começam simplesmente a comprar chamadas e colocam-se para alavancar uma decisão de timing de mercado, ou talvez escrevendo chamadas cobertas em um esforço para gerar renda. Curiosamente, quanto mais um comerciante permanecer no jogo de troca de opções, mais provável ele ou ela é migrar para longe dessas duas estratégias mais básicas e investigar estratégias que oferecem oportunidades únicas. Uma estratégia bastante popular entre os comerciantes de opções experientes é conhecida como a propagação da borboleta. Esta estratégia permite que um comerciante entre em um comércio com alta probabilidade de lucro, alto potencial de lucro e risco limitado. Neste artigo, vamos além da mariposa básica espalhar e olhar para uma estratégia conhecida como a "borboleta modificada".

[Precisa de uma atualização das opções antes de sair do seu casulo e começar a explorar spreads de borboleta? O curso Opções para iniciantes da Academia Investopedia oferece uma visão geral robusta das opções, das colocações e chamadas básicas, para estratégias avançadas, como strangles e straddles, todos ensinados por um comerciante e estrategista de opções veterano. ]

A propagação básica da borboleta.

Antes de olhar para a versão modificada da propagação da borboleta, vamos fazer uma rápida revisão da propagação básica da borboleta. A borboleta básica pode ser inserida usando chamadas ou coloca uma proporção de 1 por 2 por 1. Isso significa que se um comerciante estiver usando chamadas, ele comprará uma chamada a um preço de exercício específico, venderá duas chamadas com um preço de ataque mais elevado e compre mais uma chamada com um preço de exercício ainda maior. Ao usar puts, um comerciante compra uma colocada a um preço de ataque específico, vende duas colocações a um preço de operação menor e compra mais um a um preço de exercício ainda menor. Normalmente, o preço de exercício da opção vendida está próximo do preço real do título subjacente, com as outras greves acima e abaixo do preço atual. Isso cria um comércio "neutro" pelo qual o comerciante ganha dinheiro se o título subjacente permanecer dentro de um determinado preço acima e abaixo do preço atual. No entanto, a borboleta básica também pode ser usada como um comércio direcional ao fazer dois ou mais dos preços de exercício bem além do preço atual do título subjacente. (Saiba mais sobre spreads de borboleta básica na configuração de Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

A Figura 1 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboletas padrão ou neutra. A Figura 2 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboleta fora do dinheiro usando opções de chamadas.

Ambos os negócios padrão de borboleta mostrados nos números 1 e 2 gozam de um risco de dólar relativamente baixo e fixo, uma ampla gama de potencial de lucro e a possibilidade de uma alta taxa de retorno.

Passando para a borboleta modificada.

A propagação de borboleta modificada é diferente da propagação básica de borboleta de várias maneiras importantes:

1. Os contratos são negociados para criar um comércio otimista e as chamadas são negociadas para criar um comércio de baixa.

2. As opções não são negociadas na moda 1x2x1, mas sim na proporção de 1x3x2.

3. Ao contrário de uma borboleta básica que tem dois preços de equilíbrio e uma variedade de potencial de lucro, a borboleta modificada tem apenas um preço de equilíbrio, que normalmente é fora do dinheiro. Isso cria uma almofada para o comerciante.

4. Um negativo associado à borboleta modificada versus a borboleta padrão; enquanto a mariposa padrão se envolve quase invariavelmente envolve uma proporção de recompensa a risco favorável, a mariposa modificada se expande quase invariavelmente incorre em um grande risco de dólar em comparação com o potencial de lucro máximo. Claro, a única advertência aqui é que, se uma propagação de borboleta modificada for inserida corretamente, a segurança subjacente teria que se mover uma grande distância para alcançar a área de perda máxima possível. Isso dá aos comerciantes de alerta muito espaço para agir antes que o pior cenário se desenrolle.

A Figura 3 mostra as curvas de risco para uma propagação de borboleta modificada. A garantia subjacente é negociada em $ 194.34 por ação. Este comércio envolve:

- Obter um preço de 195 prêmios.

- A colocação do preço de ataque de 190 posições.

-Buando dois 175 preços de exercício colocam.

Uma boa regra é inserir uma borboleta modificada de quatro a seis semanas antes da expiração da opção. Como tal, cada uma das opções neste exemplo tem 42 dias (ou seis semanas) restantes até o vencimento.

Observe a construção única desse comércio. É comprado um preço no preço (preço de exercício 195), três posições são vendidas a um preço de exercício inferior a cinco pontos (preço de exercício 190) e duas mais são compradas a um preço de exercício 20 pontos mais baixos (175 preço de exercício ).

Existem várias coisas importantes a serem observadas sobre esse comércio:

1. O preço atual do estoque subjacente é 194.34.

2. O preço de equilíbrio é de 184,91. Em outras palavras, existem 9,57 pontos (4,9%) de proteção contra desvantagens. Enquanto o título subjacente, qualquer coisa além de diminuir em 4,9% ou mais, esse comércio mostrará lucro.

3. O risco máximo é de $ 1.982. Isso também representa a quantidade de capital que um comerciante precisaria colocar para entrar no comércio. Felizmente, esse tamanho de perda só seria realizado se o comerciante ocupasse essa posição até o vencimento e o estoque subjacente fosse negociado em US $ 175 por ação ou menos naquele momento.

4) O potencial máximo de lucro neste comércio é de US $ 1.018. Se alcançado, isso representaria um retorno de 51% sobre o investimento. Realisticamente, a única maneira de alcançar esse nível de lucro seria se o título subjacente encerrasse exatamente US $ 190 por ação no dia da expiração da opção.

5. O potencial de lucro é de US $ 518 a qualquer preço de ações acima de $ 195 - 26% em seis semanas.

Critérios-chave a serem considerados na seleção de uma propagação de borboleta modificada.

Os três critérios principais a serem observados quando se considera uma propagação de borboleta modificada são:

1. Risco máximo do dólar.

3. Probabilidade de lucro.

Infelizmente, não há uma fórmula ótima para tecer esses três critérios principais juntos, então alguma interpretação por parte do comerciante está invariavelmente envolvida. Alguns podem preferir uma maior taxa de retorno potencial, enquanto outros podem colocar mais ênfase na probabilidade de lucro. Além disso, diferentes comerciantes têm diferentes níveis de tolerância ao risco. Da mesma forma, os comerciantes com contas maiores são mais capazes de aceitar negociações com maior perda potencial máxima do que os comerciantes com contas menores.

Cada comércio potencial terá seu próprio conjunto único de critérios de recompensa a risco. Por exemplo, um comerciante que considere dois negócios possíveis pode achar que um comércio tenha uma probabilidade de lucro de 60% e um retorno esperado de + 25%, enquanto o outro pode ter uma probabilidade de lucro de 80%, mas um retorno esperado de apenas 12 %. Neste caso, o comerciante deve decidir se ele ou ela coloca mais ênfase no retorno potencial ou na probabilidade de lucro. Além disso, se um comércio tem um requisito de risco / capital máximo muito maior do que o outro, isso também deve ser levado em consideração.

As opções oferecem aos comerciantes uma grande flexibilidade para criar uma posição com características únicas de recompensa a risco. A propagação de borboleta modificada se encaixa neste reino. Os comerciantes de alerta que sabem o que procurar e que estão dispostos e capazes de atuar para ajustar um comércio ou cortar uma perda se for necessário, podem encontrar muitas possibilidades de borboleta modificadas de alta probabilidade.

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ISBN 13: 9780071420341.

Dominando Futures Trading: um curso avançado para estratégias sofisticadas que funcionam.

Comerciantes de ações e investidores especializados estão se voltando cada vez mais para o comércio de futuros para aumentar seu desempenho geral. A Mastering Futures Trading introduz esses comerciantes em estratégias, conceitos e métodos comprovados e populares para se tornarem especialistas neste jogo de alto potencial e altamente alavancado. Único em seu olhar inabalável sobre as realidades do trading de futuros x2014, tanto os altos quanto os baixos, este livro claro e acessível cobre como trocar novos futuros de ações simples, estratégias de negociação de futuros comprovadas, exemplos de blow-by-blow do comércio de futuros em ação e muito mais.

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Um olhar claro sobre como ganhar - e mais importante, manter de perder - no Futures Trading Arena.

A negociação de futuros está entre as atividades financeiras mais lucrativas e potencialmente lucrativas de hoje. Também pode ser um dos mais frustrantes. O Mastering Futures Trading é um curso curto para minimizar essa frustração - aprendendo as regras, descobrindo como lucrar com essas regras e consistentemente usando os futuros ciclos de mercado para sua vantagem.

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Você está lendo este livro porque experimentou os perigos do investimento de compra e retenção, de permitir que os altos e baixos do mercado dite seu futuro financeiro e pense que você pode fazer melhor. Mas deixar o caminho fácil de investir passivo em seu espelho retrovisor exige que você assuma um novo nível de responsabilidade - para como, quando e onde seu dinheiro é investido e para vencer proativamente as médias do mercado, tanto no curto quanto no longo prazo.

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Sobre o autor :

Bo Yoder (Parsonsfield, ME) é um escritor comercial, orador e instrutor internacionalmente conhecido. A Yoder também mantém um alto perfil como comerciante principal e instrutor no RealityTrader.

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